Nieuwe verwachte rendementen en risico’s voor risicoprofielen

Publicatie: 29 september 2015

Op 14 juli jongstleden heeft Care IS nieuwe normgewichten en bandbreedtes in de beleggingsportefeuilles doorgevoerd. De aanpassing van de normgewichten heeft een wijziging in het verwachte rendement en risico tot gevolg. Over dit onderwerp heeft Care IS op 24 juli een nieuwsbrief geschreven (klik hier voor de nieuwsbrief).

 

Voor de volledigheid hebben we ook nieuwe rendementen en standaarddeviaties voor de beleggingscategorieën vastgesteld. Binnen elk risicoprofiel wordt het vermogen over zes verschillende beleggingscategorieën verdeeld. Voor elke beleggingscategorie is een verwacht rendement en risicograad vastgesteld. Het verwachte rendement is gebaseerd op de langetermijnrente plus een risico-opslag (extra rendement). De risico-opslag hangt af van het risico van de beleggingscategorie en kan binnen grenzen bewegen als gevolg van marktomstandigheden. Beleggingscategorieën met een hoger risico, zoals aandelen, hebben een hogere extra rendement dan beleggingscategorieën met een lager risico, zoals kredietwaardige bedrijfsobligaties.

 

De onderstaande tabel geeft de verwachte rendementen en risicograden van de oude profielportefeuille én de nieuwe profielportefeuille weer.

Verwachte rendementen Profiel B   Profiel C   Profiel D   Profiel E   Profiel F  
Oud 3.40% 4.30% 5.20% 6.30% 7.30%
Nieuw 3.20% 4.10% 5.20% 6.20% 7.30%

 

Standaarddeviaties         Profiel B   Profiel C   Profiel D   Profiel E   Profiel F  
Oud 3.81% 6.03% 9.10% 12.40% 15.78%
Nieuw 4.00% 5.50% 7.80% 10.40% 13.20%

 

Het verwachte rendement en risico van de profielen is gebaseerd op de normgewichten en de lange termijn rendementen. Care IS maakt ook middellange termijn verwachtingen van de risicograad. Als de middellange risicograad toeneemt, bouwt Care IS de risicovolle beleggingscategorieën tijdelijk af. Op die manier probeert Care IS het rendement te verbeteren en/of het risico te verlagen.

 

Indien u over bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoon: 0299-720961 of e-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).